VFINX(S&P500 인덱스펀드)
PBP(S&P500 커버드콜 ETF)
변동성에 대한 회귀분석에서 R²≈0.96
샤프비에 대한 회귀분석에서 R²≈0.78
금융 시계열 분석에서 이정도로 설명력 높은 선형추세가 나오는건 섹/스 그 자체임
심지어 2008년 부터의 시계열이라서 레짐 변화도 수없이 겪었는데도!!
내 이론은 인덱스와 옵션 결합 포트폴리오 사이의 Sharpe Ratio의 비율, Volatility의 비율, 두 변수를 통해 옵션 가격을 산출하는데
각 비율 사이에 깔끔한 선형관계가 존재한다는 사실은 이론의 예측력이 매우 높음을 의미한다!!
대학원아 기다려라!! 내가 간다!!!
아 몰랑 색스~
잘 모르겠는데 S&P500 전재산 박으면 댄다는거지? 가즈아ㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏ
엄...
저거 사면 돼?
커버드콜은 사면안돼요